许同学2018-07-09 21:38:46
许同学这道题，老师上课不是讲的modify durition和convexity都与maturity正相关，与yield和coupon反相关，这题说yield飞速下降，不应该是convexity和modify都上升吗？怎么会是负convexity
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金程教育吴老师2018-07-10 10:11:16
金程教育吴老师学员你好。这道题说are currently callable at par 含权债券，当利率下降，债券表现为负凸性。
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在第三门课程里好像没有学到这个啊
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学员你好。不要着急，这是第四门课里的内容，第四门课会详细讲。
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