老师好，这道题的答案解析为什么要先把欧洲美元期货的利率转换成连续复利，在题目第一句中不就是说的连续复利，又不是年度复利

老师好，这道题答案感觉有问题，答案里说C也是错的啊

老师好，这题答案里算出的1.33%本来就已经是2million的一个收益率了，最后计算的时候，为什么还要再×0.5

老师，这题的计算过程能写一下吗，

老师好，不是低买高卖吗？当价格下跌的时候不应该是short吗

老师好，在金融产品与市场第四节课里讲的利率与future同向，当利率减少，要补保证金，老师讲的要借钱补保证金，利率低，融资成本低，所以future比较好。但是forward都不用交保证金啊

这道题为什么不要算连续复利和季度复利之间的转换呢？

老师好，这道题看不太懂，啥意思？为什么就是0

老师好，2*5的意思不是在约定2个月后的利率，进行3个月的投资吗？怎么会选B

为什么future的特性和资产数量和质量相关？