我们给产品定价，比如20年期的bond，我们在0时刻可以知道1年期、2年期......20年期的spot rate，然后来折现吗？还是贴现的时候都用一个yield来算折现，那这个yield怎么定是多少呢？买卖双方赌的就是yield和真实市场利率的差值，来决定自己亏不亏吗
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请问如何理解PRN的公式，以及计算器的按法和含义
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债券3的第一年的coupon为什么也按6%折现啊，这里YTM是说1年期和2年期的spot rate都是6%吗
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tier1和tier2是指什么
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为什么折现不加0•5次方
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题目问的不是CAPM forcast吗？怎么又是考的APT呢
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我记得老师上课讲的是key risk，最大但是它不一定重要吧
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累积违约概率知识点能麻烦老师帮忙回忆一下么？
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