gap risk也含有systematic risk是嘛

为啥V(aY(t-1))+V(et)=a^2V(Yt-1)+V(et)+Cov(Yt-1,et)？不应该是加2Cov(x,y)么？

b选项查t分布表的时候 为什么不是用31.821这个数据

老师，这题完全没听懂。知识点在哪一个章节里讲过的？这个公式也没懂

老师，location-scale invariance在讲义哪里讲到了？在common univariate random variables里没找到

老师，请问看是否significant用coefficient/SE是哪里讲的知识点？好像在Linear regression里没看到，因为老师讲的没有听太明白，所以想去看一下知识点。也请老师再讲一下这个算法，谢谢

为什么II表达的是超额收益的标准差？

老师，可以把这里的三个希腊字母性质拓展到全部么，列明一下针对longterm和shortterm都是什么，谢谢。

这道题为啥不用spot rate 求forward rate啊。不应该是第二年的forward rate 求出来是e5% = e2% *e l

请问一下为什么行权之后价格变成了Stn-X？而不是Stn-Xe-（T-tn）呢？