OLS系数的假设检验里面，为什么t统计量是这样的构造的，为啥要用估计量beta减去实际量beta，为啥分母是betahat的标准误不是标准差（标准误不是样本均值的反差吗，betahat是样本均值？）
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老师我想问一下这两组对应关系是怎么得来的
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delta值是不是也可以反映到期执行的概率啊
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老师，输入完x的数据之后按哪个键？
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老师，这题的A项为什么不能这么算？我的思路是分别算出normalmarket在牛市和熊市的概率，然后相加即可得normalmarket的概率
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是怎么求导然后映射上去的？
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这个考试有Nd1的表吗？怎么查？
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题目里说的都是半年的远期利率，为什么计算折现的时候利率还要除以2？
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positive theta对应的不应该是deep ITM put ,哪里看出来是short
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