估值与模型感觉课听懂了，但是做题时一点儿思路也没有，感觉做题时相关知识点都没见过，怎么破？
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zero-coupon bonds为什么有信用风险，零息票债券可能是公司债？
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2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2计算第一项三年收益率除以一年收益率为什么要开方
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第11题表述1，情景分析只能用在过去，压力测试可以预测未来可以这样理解吗？
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投资者都是风险中性是哪个理论的假设？
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D?
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这道题用计算器怎么算？另外，为什么E乘以RT，，t的部分是0.5、1、1.5、2？
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这里可以用利率平价公式计算出远期的汇率St，然后用交割价的汇率做差吗，算出来也是这个答案。
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