假设现在是6月，我们要对冲接下来三个月的利率风险，用九月份到期的T-bond future。以上是习题集中一道题的陈述，请问：T-bond Future 对应的利率风险不是九月份以后的利率风险吗？为什么可以对冲6月到9月之间的利率波动？好像6-9月的利率波动不会影响到T-bond future的futures price吧。
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老师， 用standard deviation就一定是指总体的标准差吗？
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slope的自由度怎么看，t检验所有自由度都是n-k-1吗
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请问为什么答案里计算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，
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为什么C选项是错的呀？
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这道题是不是缺少条件呀
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老师 这道题为什么不选a 应该是损失最大是3million啊
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老师，想问下171题怎么做？
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