雷同学2018-03-22 16:43:45
雷同学老师好，习题集515题，我不太明白题目意思
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-09 09:44:43
金程教育吴老师题目：一个交易员买了一个ATM的call进行delta对冲，问哪种情况对冲成本最小？
答：当标的资产价格发生较大偏移时，要使总头寸金额保持不变，就要重新对冲，此时对冲成本会加大，相对来讲，标的资产价格在初始价值旁波动，波动小的话，对冲成本低。此题不要太在意ATM。delta在ATM时，的确不稳定，但当标的资产价格发生较大偏移的时候，就要重新对冲，成本加大，减少收益。
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明白了，谢谢老师
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不客气
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