乐同学2018-03-22 14:14:58
乐同学基础班讲义第二部分245页这题，答案是哪个，怎么判断，谢谢？
回答（1）
Crystal2018-03-22 17:58:11
Crystal同学你好，这个题目的答案应该是B选项。这个考察的是GARCH模型的比较综合的应用。 首先根据模型计算出长期波动率的值是多少，计算出的结果是1.29%，现在今天的波动率是5%，也就是说现在的波动率是高于长期波动率的，因为我们本着一段时间内的波动率是必然会回归到长期波动率的，所以这个波动率的图像应该是从高往低走。
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