习题集第119题，这道题求的是个什么概率呢？联合概率？条件概率？还是什么其他的？ 我感觉应该是8/20啊，但是答案是80%实在难以理解。选中bond的概率才50%吧，这里说的还是工业公司发行的bond，怎么会是80%呢？我感觉这里是没掌握好考察的内容，又不知道是哪一点，请老师指教。

老师，delta gamma公式去绝对值后，二阶项的正负号怎么考虑，是第一项不变，第二项long option为负，short option为正吗？可是，long方本身的gamma是正的，short方是负的，这两个是什么关系呢？

蒙特卡洛模拟可以定价美式期权吗

请问老师60：00讲的例子里面P(B|A）是不是应该10个人里面失恋的概率啊，而不是100里面的概率？ 事件A不是代表表白已经成功了吗

老师。这个计算器数据怎么理解呢？。。

这个题不是说了前面5年还利息的吗，后面25年还本金不是应该直接是100000除以25*12吗，为什么后面还要算年化利率呢？

老师，下面课件上的一道题，选项A为什么正确啊，不太理解。日内交易和价差交易需要较少的保证金，什么是日内交易，价差交易？

这个题目的结果明显是bond b的cost最小，为什么答案是C呢？

CTD的问题。 CF是否固定是计算“期货交割月的第一个交易日”的虚拟债券价值？如果是，因此，是否所有的CTD计算都是对应“期货交割月的第一天”这个时点上的预期QBP（即F0-AI）和理论QFP进行计算？

假设现在是6月，我们要对冲接下来三个月的利率风险，用九月份到期的T-bond future。以上是习题集中一道题的陈述，请问：T-bond Future 对应的利率风险不是九月份以后的利率风险吗？为什么可以对冲6月到9月之间的利率波动？好像6-9月的利率波动不会影响到T-bond future的futures price吧。