这是一道应试的问题。图一例题里，告知浮息债部分的“上一个付息日”的付息利率5%，而计算下一个付息日的coupon值时也是按照这5%的利率计算出25,000的价值。但是我有一个不明白，上一个付息日的利率，不能用在下一个付息日的吧？是否应该是用FRA的推算思路，假设连续复利，（9个月LIBOR）5.6 * 3/4 = （3个月LIBOR）5.4% *1/4 + （之后6个月适用的LIBOR）R6 *1/2, 得出 R6 = 5.7%？这个才是当前时点三个月后的coupon利率吧？ 或者，考试时候全部是用上一个付息日的LIBOR来计算下一个付息日的coupon？
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关于浮息债折现。图一计算par=100的浮息债折现到某付息日当天的价值，是用的单利折现。但是图二折现到两个付息日之间的某一天，从后一个付息日折现过来时，用的是连续复利折现，请问同样是折现，为何一个是用单利，一个是用复利？
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这道题的算式中e的指数上为什么没有负号？谢谢啦
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老师这道题答案的那种方法看不懂。能指出是在哪部分学的吗
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这道题目中有两个in three months，哪个是合约机？哪个是利率锁定期？
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习题中的91题 怎么做怎么解释，我题目不理解
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不理解答案中although后面的话，
这道题为什么不可以选D?
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请问这个表可以给我们吗？
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老师能不能把P的求解过程写一下，我自己计算的数值跟PPT里求得的数字不一样，不知道是不是自己算错了，请老师指点。
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p186 如果拒绝原假设，是有自相关还是没有自相关
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