我是根据答案倒推的这个公式,这个公式是怎么来的呢
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第45题,用指数期货对冲,老师讲的是乘以h,及hedge ratio,前面总结公式中写的是β,两者是相等的,可以通用吗?
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basis risk 这张图,讲的是backwardation市场吗?normal市场的图,forward price应该在spot price上面。第39题,只分析了backwardation的情况。
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低买高卖,买入价格低的俄罗斯债券,卖出价格高的德国债券,获得价差。当俄罗斯国债违约,价格变低,买入价更低了,为什么是亏呢?同理,为什么德国债券价格上涨之后,也是亏?
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第一句里面为什么可以知道零息债比付息债的利率低啊?按照duration的话不是前者大于后者所以convexity大吗?
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540为什么不是b?不是两个delta差的最多吗
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请问此处F检验左侧的尾巴怎么查?是否要查alpha=97.5%时,F(4,3)的值?
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时间越长convixity越大,那为什么时间越短gamma越大
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