老师，还是刚刚那道题，在算第二只债d1时（我大概知道答案是怎么来的，但还请回答我前面关于这道题的问题），另外为什么第一笔现金流2元仍旧可以*前面那个半年到期的债的d(0.5)，两个不同的债折现因子可以共用吗？
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老师，我d(1)算不来，有点疑问，看图
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老师，请问 2 year fwd rate one year from today 怎么求，能否帮我列下式子。
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469怎么理解？coupon bearing bond yield curve是什么
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老师，在discount factor中有个问题，STRIPS不是0息债嘛，何来半年一付息这种说法呢。
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477这题怎么理解？从macualy duration角度应该是0息债券＞面值债券＞溢价债券才对？
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这道题是不是选b啊？
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我算出来是1.45％欸，为什么答案是3.62啊，怎么算啊
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