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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3299提问数量:62005
之前老师上课说Single Currency Swap只可能有fixed-to-float或者float-to-float,但是我看到float-to-float的basis swap,我想知道从duration的角度如何estimate interest rate和OIS的exposure。 希望有老师能回答我,谢谢!
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3299提问数量:62005之前老师上课说Single Currency Swap只可能有fixed-to-float或者float-to-float,但是我看到float-to-float的basis swap,我想知道从duration的角度如何estimate interest rate和OIS的exposure。 希望有老师能回答我,谢谢!