这个结论我觉得有问题,比如说long asset …… short cash……时,得出一个call,MAX(St-Q), Q我可以理解成K,因为本来就是固定的一个现金值,可是那个St就是S其实是资产啊,怎么就能说成是个call了,call的St是股票价格,是会变动的。
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老师,我听不懂关于CHOOSE OPTION里分拆两个期权的做法,为什么CALL就说是到期时间T,而PUT就是到期时间是t?
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如何理解倒数第二句话中的if the true coverage is 97% of exceptions instead of the required 99%
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这道题不应该是价格的波动率吗?不应该价格只差的平方×概率,做和吗?答案求解的是收益率的波动率呢?
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第一个问题:328题正确答案D,但是D选项中的FRA probably settles at T+0.25 years 不理解。FRA应该在T-0.25 years 交割吧?第二个问题:求FRA和Eurodollar 各自的交割时间。谢谢!
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这里讲的对么,我觉得只是方向的原因,并不是deep的原因
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老师,麻烦问下384题,为什么current USD/AUD也要折现呢?
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