为什么算ewma的时候用的是当天的收益率而不是前一天的收益率
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short option不应该是OTM的时候delta最好吗
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请问一下。第一句不是把整个100m都投入到inverse floater了么，，答案讲的是100m投入到一个固定的组合，组合中有inverse floter和floater，谢谢
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请老师解答一下这道题的答案，答案看不懂用什么公式。
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384题，答案看不懂。1、求解释答案。2、答案后面是我自己的解答算式，结果一样，请问这个算式对吗？谢谢！
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老师，34题D选项，题中是一个short put。其delta正，gamma负。如果用long put来hedge，其delta为负，gamma为正，可能就不需要futures了吧？
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老师 这道题最后选单尾 为什么用的是2.5%而不是5%呢 问题不是说5%level of significance吗
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老师第48题，为什么时间价值为0则6个月利率为0？时间价值不是在期权到期时为0吗？它和利率有什么关系？
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