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为什么不用effective duration？
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老师想问这道题是不是答案算得有误？这个远期合约我算的是高估？
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老师，麻烦解释一下这个题？谢谢
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这一题 A和B的区别在哪，/delta/ * VaR (s) 不是等于期权的VaR吗？为何又变期货的VaR了？
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在同等条件下，如果标的资产与利率强正相关，则期货价格比远期价格高；如果标的资产与利率强负相关，则期货价格低于远期价格。怎么理解这一现象呢？
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请问在这道题里在计算dollar roll买回的价格时为什么要减去2%的prepayment啊(图2)🙋🏻♀️在计算假定没有dollar roll的情况时为什么又需要再加上2%(图3).
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