老师这个为什么不直接long3份eurodollar futures 锁定2%的利率呢？还有如果需要hedge风险，应该是short position还是 long position，是要把所有的因素都转换成价格变动然后再看是short position 还是long position吗？ （比如这道题，是把rate上升转换成price下降然后再决定是short position 还是 long position 说的）能从rate的变动直接看出来应该用short position 还是 long position吗？
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老师这个为什么不直接long3份eurodollar futures 锁定2%的利率呢？还有如果需要hedge风险，应该是short position还是 long position，是要把所有的因素都转换成价格变动然后再看是short position 还是long position吗？ （比如这道题，是把rate上升转换成price下降然后再决定是short position 还是 long position 说的）能从rate的变动直接看出来应该用short position 还是 long position吗？
