天堂之歌

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李同学2018-08-08 16:54:50

1.VaR值,EL,UL,EC的关系是什么。 2.EC是覆盖哪一部分的损失,UL还是UL-EL? 3.UL是不是就是VaR值

回答(1)

Cindy2018-08-08 17:24:54

同学你好,把您问的3个问题综合一下,原则上EC是覆盖UL的损失的,在二级会接触到一个最坏情况下的VaR值,此时UL等于最坏情况下的VaR值减去EL,在一级只要掌握EL和UL的计算公式就好

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