可同学2018-08-22 13:21:17
可同学老师 这道题怎么理解
回答（1）
金程教育吴老师2018-08-22 17:32:19
金程教育吴老师学员你好。两欧式期权的差异如果只是执行价格的差异，价格差异=（K1-K2）×exp（-rt） < K1-K2。因为exp（-rt）<1
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没看懂，能再解释一下吗
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学员你好。
以看涨期权举例，
c1=SN(d1)-K1*exp(-rt)*N(d2)
c2=SN(d1)-K2*exp(-rt)*N(d2)
c1-c2=(K2-K1)*exp(-rt)*N(d2)
因为exp(-rt)*N(d2)<1
所以
|c1-c2|<|K1-K2|
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