这里为什么不用上面讲的标准差有10个关键利率那个公式计算呢？
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这里对冲为什么要变成1面值的，4.78那个都不知道面值是多少啊？
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什么情况下用的都是什么凸性公式呢？ppt里没找的完整的总结。如果不是零息债券，那么权重怎么看呢？
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久期到底是时间还是价格变动百分比啊？怎么越来越不懂了，一直都在说短期久期小，为什么呢？
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不管有没有含权都可以用De和Ce计算久期和凸性吗？
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平价交易不是coupon rate=par rate吗？怎么又成了等于yield 了
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老师在课程里讲的是r＞0低估了风险呀，这里为什么要高？
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这里0.5年的100的strips price 的计算方法是100/（1+0.94%/2）吗？如果是的话我算出来的结果都和ppt不同，这是什么原因 ？
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