为什么远期的long方是支固定相当于borrowing，而这里期货的long方就是收固定投资？远期long方的久期为负，期货long方久期为正，对吗？
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这一题的fv为什么是100，我感觉是100+6
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收固定，久期为正，利率和价格不是同向变化吗？为什么这里还属于反向变化？
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dollar duration的含义是： 收益率每变动一单位，价格变动多少。 那modified duration的含义是什么，与dollar duration的区别是啥？
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这道题老师讲的内容和画的图我没能理解，题目里三个月个月到期，然后求的是6个月的payoff 那不是应该把3个月的payoff也就是分子部分，乘以再复利一次，才能到6个月吗？？为什么题目和老师图里画的都是折现回6个月？？这个0.75年怎么体现的？
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这道题老师讲的内容和画的图我没能理解，题目里三个月个月到期，然后求的是6个月的payoff 那不是应该把3个月的payoff也就是分子部分，乘以再复利一次，才能到6个月吗？？为什么题目和老师图里画的都是折现回6个月？？这个0.75年怎么体现的？
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Monte-Carlo VaR 和 historical-simulation VaR的本质区别是什么？
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老师 经典题第二题那种，直接用两年期债权×f 2 3 等于三年期债权的这种平价公式 是只能零息债权用吗？
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老师 经典题第二题那种，直接用两年期债权×f 2 3 等于三年期债权的这种平价公式 是只能零息债权用吗？
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A选项。 only 为什么没有错？ 不是也会考虑正常情况下的变量吗？
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