European call的Min Value,这里老师讲可以从期末价值(即蓝色框),推出期初价值(即绿色框),怎么推的?不懂。
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请教这里为什么是直接加了1%,例题里就没听明白…
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老师,这题能详细解释一下吗?convexity和T成正向与y成反向,和coupon是什么关系?
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老师这提要求啥?具体的通用公式是啥
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那什么时候才要计算其价值 如果这里不是inception的时候 这道题还需要什么条件才能计算价值
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那什么时候才要计算其价值 如果这里不是inception的时候 这道题还需要什么条件才能计算价值
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那什么时候才要计算其价值 如果这里不是inception的时候 这道题还需要什么条件才能计算价值
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这题怎么做?麻烦老师写一下解题过程
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浮动利率债券付息日付息后的现在等于债券面值 对吗? 如果这个结论是对的,但这个结论不是按continuous componding 折算出来的吧? 题目中折现用continuous componding 这个结论还适用吗?
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老师好,0息债的durition不是等于maturity吗
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