请问一下 ARMA图中 单侧衰减和震荡衰减哪个图起主导作用
Quantitative Analysis
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我想确认一下,节点的定义,…比如两步二叉树是有三个节点还是六个节点?
Valuation and Risk Models
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老师,不是说durition最多不会超过maturity吗?这题算出来都40了,超过30年了啊
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第一张图里的题目和第二张图里的题目不都是一样的吗?为什么第一图计算dv01的时候他用的价格要加上后面的call option的cost,而第二题中的不要?
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29题中直接给了一个beta是0.75,但利用题目中信息通过CAPM模型的公式不也可以算出一个beta是6/7吗?这两个beta有什么区别?
Foundations of Risk Management
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请问这里的公式老师上课讲过吗?是什么意思?
Foundations of Risk Management
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原版书后题第三题中的repaymentrisk和recoveryraterisk分别是什么?
Foundations of Risk Management
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老师,258题不是很清楚四个债券的区别,题目也没看懂~260题也不懂
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视频中说蓝色的线是考虑二阶导的,那真实的曲线在切点左边s下降的时候是不是应该比蓝色的高啊,因为考虑三阶导?我看杨老师讲那个duration+convexity时候这么说的,切点两边不一样,和幺老师讲的不一样啊,不理解😭
Valuation and Risk Models
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老师您好,这里我们讨论了covered call (-c+s) 和 protective put (+p+s),请问为什么了没有 long call 或者 short put的simple strategy 呢? 因为不仅仅是 short call 和 long put 有风险需要用stock做对冲,long call or short put 也有风险啊,为什么这两种没有策略呢?谢谢老师。
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