为什么选项C是正确的

hedging with derivatives is not likely to be a zero-sum game.

老师您好: 麻烦您听一下视频的这里: 本章第7个视频 [债券风向管理] 时间从00:04:11开始 对应截图如附件. 我的问题是: 幺峥老师说了一句话: "DV01表示收益率每变动0.01%, 债券价格变化百分之几" 这句话说错了吧? 应该是债券价格变动绝对金额啊, 不是百分比啊.... 这个问题和我之前问的那个问题类似, 不知道到底怎么理解..... 谢谢老师!

之前那个问题, 附件忘记了:

老师您好: 麻烦您听一下视频的这里: 本章第7个视频 [债券风向管理] 时间从00:03:45开始 对应截图如附件. 我的问题是: 幺峥老师说了一句话: "dollar duration表示收益率每变动1%, 债券价格变化百分之几" 这句话说错了吧? 这个应该是modified duration呀...... 难道是口误吗? 谢谢老师!

解释看不懂

折现出来的真实价格 永远用的是真实的利率，真实的折现率，而不是YTM

老师好，请问551题interest cost of carrying the delta hedge是什么意思？为什么选B？

老师好，请问547题怎么选B不选D?theta 的图不就是gamma的图翻过来吗？那两者的风险应该是一样的啊？这里怎么区分?

老师您好，请问546题为什么选B?题中说的in the money ，根据讲义上的图，时间减少，vega应该降低啊？