天堂之歌

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FRM一级

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343。老师具体解释一下,这种表述第一次看到。

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标准误的分母上就是根号n吗 还是根据自由度不同 会出现比如根号n-k-1这样的

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老师您好,关于这道题我想问一下 long position in up-and-out put options是不是也会满足题目这种状况?就是has long position but with negative delta

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老师您好,想问一下C选项 up-and-in put这种奇异期权来说,一开始股价和执行价格一样,然后上升的时候到达了生效点,但是此时已经是out-the-money了,这怎么也能说是benefit呢? 而B选项,即使股价上升,但是还没有生效,对我来说也没有损失,期权价值始终为0,一直都算是at-the-money的,相比起C来说,算是一种benefit了吧 谢谢老师~

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459 如何计算replicating weight

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459 如何计算replicating weight

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459 如何计算replicating weight

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老师,您好,这道题看答案,也没看太明白,什么情况,一看了讲义,160–163,页,也还是云里雾里的,为什么就选择了Sharpe measure,如果 market portfolio standard deviation = 24%,那应该选什么?

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计算出来-2.65 不是在1.703左侧的范围内吗?此时应该接受原假设啊 为啥老师说不在范围内呢

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老师您好,在欧式看涨期权的定价公式中,N(d2)是风险中性下看涨期权的执行概率,那N(d1)是什么?

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