老师想问一下，为什么A 和B都服从正态分布，然后A 和B 的方差就都是一了？

金融风险管理 24题，我用 E(X^2)-(E(X))^2 计算TE =2.73%，和题目结果不一致，为什么？

这不是对冲策略吧？long stock和short put不都是看涨么？

计算器有没有这个功能，给出一组数，然后算出均值和方差？

老师好，请问54题floater的MD为什么等于零？

老师，这道题算第一年的price的时候，为什么不能用金融计算器的PV功能，例如：FV=100,PMT=0,I/Y=2.2,N=2,CPT→PV，这样算出的最终结果是95.33

老师好，请问46题怎样判断是+还是－？

b1=1，也不能得出reject it，为什么对？ 我选择C了

第17题有个选项是the complete efficient frontier without a risk-free asset can be obtained by combining the minimum variance portfolio and the market portfolio 但是minimum variance portfolio和market portfolio的连线不是在本身的efficient frontier下方吗？为什么要连这条线？

1、为什么call option锁定的是买入价，put option锁定的是卖出价？2、St大于k，这里的k执行价格是不是就是卖出价格？3、call option和put ootion的moneyness与long 还是short有没有关系？为什么