正相关时。请问为什么利率下降是选future更好呢？y和v正相关，老师说的是y下降，V下降了，但是借钱补future的保证金的成本就低了，所以future更好。但是选forward的话不就不用补保证金不就更好了吗？

可以帮忙理解下statement2吗？ 谢谢！

为啥这题的b选项不合适呢

为什么收益率低估了，价格就是高估了？

为什么QBP不是103-17/32？做题时如何区分QBP和QFP?

老师，550思路是什么？不会分析

老师，这道题为啥选B？答案说in the money delta最大，但这道题没说是call 还是 put

老师，gamma 和 theta 都是对短期的at the money 的期权影响大，那这道题怎么判断出来的选Gamma

老师，gamma 和Vega 对call put的影响一样，是因为他俩的图像是左右对称的吗？

这个题只看懂了，现货溢价，所以该买期货卖现货 这里面跟无风险利率什么事？为什么要投资无风险利率？