为什么答案不提及1 year future contract 是不是应该要long 1 year future contract
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老师您好, 请您解释下基差风险, 我不是很看得懂啊......举个例子哈 谢谢老师!
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（1）day count conversion is not needed 是什么意思 （2）如果这里day count conversion is needed，会变成怎样 （3）Ｔ2 的4.25是怎么来的
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为什么所有的组合不一定都在有效前沿上
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老师，特雷诺比率是越大越好还是越小越好？还是越接近于1最好？
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15 D说法为什么不对
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为什么不用continuous compounding，用continuous compounding好像算到不一样的答案
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请问凸性的公式，p0是不是一般都是100呢？
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