这个题是不是题目的数据给反了，怎么三年还比四年贵，算出来是负数
已回答
课件上讲有dividend影响的put-call parity公式不是下面这个吗？
P + S = C + Ke^(-rT) + D
为什么答案是这样的？
查看试题
已回答
老师好，我想咨询下，这个statement2的说法为什么是对的？ 期限越长，久期越大，利率风险越大，再投资风险应该越小吧？
已回答
担心p下跌，用short call对冲，所以说是short hedge。那为什么不能用long put对冲？那不就是long hedge了吗
已回答
这个题被这个monthly这种说法给搞混了，我想问问，这种利率是不是一般都按照年化来计算？
已回答
请问u*d不是为1嘛， u=1.2，d=0.8乘起来不是1。 是因为什么呀
已回答
请问这题和21题有什么区别呢？为什么同样是mean reversion答案不一样呢？
查看试题
已回答
