88题 公式:
R方=ESS/TSS
此处直接使用的SSR是否即为explained sum of squares
谢谢
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请问老师第二题并没有告诉maintainance margin是多少,不是说当账户余额低于maintainance margin才需要追加保证金吗?为什么每天的盈亏都要加呢?
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请问delta normal,delta-ganma法以及full valuation求期权VaR值,为什么叫做定价?
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老师我觉得这个C选项也挺对的,因为卖债券马上就得到现金 然后在投资一下 到期也能有+k啊?而且D选项虽然到期有正k,但是买债券也花钱了,能完全对冲风险吗?
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图片题目计算不出四个选项的答案,而且给出的解题方法也是错误的。请确认是不是答案有问题。
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老师好~还有一个问题,零息债的麦考林久期就是其本身到期时间,但是其修正久期应该是要除以1+y
的?为什么这种题直接用了麦考林久期而不用修正久期呢?还是不会影响?(参考答案里都是直接用零息债的期限,不用修正久期)
已解决
请问一下 0到4月的libor不是9.6吗 是两个月前决定的要
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