押题第二份考卷的26题，1. 老师讲解的时候是说gamma <0 无论S0怎么变化，对option的影响都是negative， 但是公司不是应该是-1/2*gamma*（change of S0)^2吗？2. “When a portfolio is delta neutral and has a negative gamma, a loss is experienced when there is a large movement in the underlying asset price. We can conclude that the bank is likely to have lost money.”解答部分是强调 a large movement，和large movement有什么关系吗？谢谢
已回答
（Fundamental of statistics 173题）
老师，为什么不是B选项而是C选项，答案说通常的研究办法是指定一个研究者想要反驳的假设，所以我觉得Barns 的假设才对。
