请问 C为什么错 谢谢老师!

请问, 蝶式策略不限于call or put吧? 只要是 同一种类型, 满足上述条件, 都可以的哦? 谢谢老师!

一级真题88 A为何不对？ 如果该Call是一个奇异期权 up-and-out Call,股票上涨，call 的价格就是下降呢。

梁老师有说到bond的duration相当于option的delta。但duration小于零的产品，意味着delta大于零。我这样的理解是否有误

请问老师 absolute VaR 和 tracking error VaR的区别是什么？

老师，第一个陈述应该是对的吧？

这题的解释不应该是1.2都对吗？选C？

老师好，请问计算器2nd，8里面的关于两组数据的参数都表达什么，能不能逐一解释一下。感觉这里的符号不一样。

老师，我画圈的地方，题中说的是variable,不是variance，那这个选项是对的吗

Bootstrapping is an effective simulation approach that naturally incorporates correlations between asset returns and non-normality of asset returns, but does not generally capture autocorrelation of asset returns. 请问后面这句but does not generally capture autocorrelation of asset returns如何理解？bootstrapping不是会出现数据之间的相关性吗？