期货合约在面对同一标的资产时，若预期价格上涨，则long position 避免损失，但是对于不同的标的资产如何利用期货去对冲现有的资产带来的风险？
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习题册第328/329题的解题思路和课件上的不太一样， 也不太好理解。Swap的价值可以等于Bond(Fix) -Bond(Flow). 但是答案把Bond(Float)直接等于SWAP 本金。这种思路不太理解， 是怎么转化过来的
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想确认下Merge Arbitrage 的计算问题（cash deal 和share for share ）
在2019年的考纲里还有吗 需要学习吗
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两次掷到2 的概率是不是计算错了，应该是1/6*1/6*5/6*3吧？
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期货合约的价格和定价，估值以及价值，真实市场报价这些之间都是什么关系？
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担心未来价格上涨，long一份期货合约，在价格上涨的时候可获得收益。
担心价格下跌，short一份期货合约，为什么在价格下降的时候回获得收益？
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老师 这里的Accured interest为什么是这么算的？题目中并没有说是每个月付coupon的啊？
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为什么不可以进行现金结算?
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老师 这里的CD选项如何理解 分别对应notes中四个步骤的哪两部？
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long-dated forward contracts on short-term deposits: 不太理解这句话描述的场景， 因为这道习题集上308题也不会做。。。
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