为什么是2.33？ 1%的置信水平不应该是2.58个标准差吗？
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怎么用计算器算方差协方差和相关系数？有视频吗？
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请问 远期定价:
如果是forward on bond, 标的bond在最后远期到期的时刻正好有一笔coupon, 那这最后一笔红利的现值是否也要抵减在S0中?
是不是因为一般是先拿完了coupon, 再去做标的bond的交割?
谢谢老师!
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请问老师，operational var 怎样计算，是等于EL-VaR么？我找不到那个公式了，谢谢老师
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比如我要计算95.5%的VaR, 一共是100个loss data
那请问此时: (假设第一个是最大的loss, 以此类推) 则, VaR应该是倒数第4个, 不是倒数第5吧?
谢谢老师!
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前一个问题, 那三个ES的题目, 问下, 是只看比VaR大的, 还是要包括VaR本身一起在内, 来计算平均数?
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