计算固定债券的价格，不是每期的现金流贴现吗？为啥最后一期要➕面值，这个面值不是名义本金吗？也要加进去吗？和债券的计算一样吗？

能不能举个good risk的例子

为啥这里是Libor+0.5%？

An investor buys a stock for $40 per share and simultaneously sells a call option on the stock with an exercise price of $43 for a premium of $3 per share. Ignoring dividends and transaction costs, which of the following is the maximum profit the writer of this covered call can earn if the position is held to expiration? 请问为什么是6？未行权，所以理论上理解为挣了3元；假定P会上升到43，则行权，因不考虑成本，所以gain=3，一共为6，这样理解是否正确？谢谢。

PR、YCS是什么？求T的公式是什么意思？为什么要用这个公式？

basis risk发生情形中有Tu与Th不同，为什么Th大于Tu就可以解决basis risk问题？

现实生活中的贷款都是贷款前将利率确定好，不会到期支付浮动利息，然后来对冲浮动利息的风险啊。所以这个FRA现实中怎么用

为什么损失不用乘以60？1250算得是每份contract的吧？一共60contracts呀

老师，这题中先求YTM是否可以使用计算器第三排键？ 如果可以，几个参数应该输入多少，我试了下，算出来的I/Y不对。

An American call option on a non-dividend-paying stock(or asset with no income) should never be exercised early; while an American put option on a non-dividend-paying stock may be exercised early. 怎么解释呢？ 不太理解如何推导出来， 只能死记硬背答案