default spread 和credit default swap有什么关系
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前面不是说Ra-Rb中的Ra是本币，Rb是外币吗？那这道题是SWISS FRANCS/USD,那本币应该是USD，所以难道不应该是本币的1.05%-0.35%吗？
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请问老师，lease.rate 是否可以确认为收益？
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请问老师，这个daily var 的计算为什么用均值减去z×波动率？
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barings bank没有虚假交易呀？请老师解答
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barings bank没有虚假交易呀？请老师解答
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老师 这道题明年违约的概率为嘛不是3×0.85×0.75，第一年不违约的前提下才能轮到第二年啊
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押题视频的梁老师, 在网课中说, futures的value就是Ft-F0.
问题1: 这个为什么是这样子呢? 不是说, futures value每天都是归零的么?
问题2: 而且, Ft是pricing的定价结果, 相减得出的也是一个终值(未来值), 怎么能说是在t时刻的value呢?
谢谢老师!
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