老师 您好
无风险利率上升 再投资收益就会上升 这样期权到期不是应该放弃购买吗？期权价格不是应该下降吗？
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老师 您好
无风险利率是怎样影响期权价格的？
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老师 您好
图一的D选项 无风险利率是正的 和图二的Ⅲ怎么感觉是矛盾的
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老师 您好
为什么无风险利率越大 现值越小
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这一题为什么又不用买卖权平价公式了？ 为什么直接画图看payoff了？ 那什么时候用put-call parity， 什么时候画图去理解？
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在讲a选项的时候您说标准误就是开根号，如图，可是样本的方差开根号不是标准差么？标准差再除根号n才是标准误啊？难道样本的标准误就是样本的标准差？老师这个地方突然混淆了。
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请问这段话是什么意思？另penalty factor是指惩罚因子吗？谢谢
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老师好，首先对于Writing Naked Options的保证金计算描述就不太懂（见图1）。 其次想问图二的例子，计算保证金时，100%的期权价 ➕ 标的资产➖out of money ✖️ 20%， 如果这个时候，标的资产价格大于执行价呢？ 比如 s=42， 这时候就不减吗？ 还是应该怎么计算？
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计算swap的valuation的时候，浮动利率债券的价格和固定利率债券的价格是不是都是用全价？
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老师 如果说多元回归也可以用R方来计算X反映Y的程度，请问为什么还要计算Adjusted R方呢？这题目明显是多元回归 R方不是只有单元回归才可以用吗？
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