SML的beta被认作斜率是怎么一回事？还有[E(Rm)-Rf]/beta(m)的分母是怎样消没的「ps:如何变成的E(Rm)-Rf」？

请问老师，这个怎么确定用的是一般复利，而不是连续复利呢？从哪句话判断出来的呢？

我想问下协方差这个的公式这节课讲到了么，我没记得有啊老师

这个0.95和0.99的概率是怎么得出来的，表从哪里查

一年后的价格为什么是往前折算呢？

B选项减少价值哪里错了

NOTES TOPIC42 第42页例题，$50应该是call option的exercise price吧？put-call parity公式中，c+Xe^(-rT)中，X是call option的exercise price? 请老师解答，谢谢！

第95页的example1 为什么一个组合里的两个资产的相关系数越高，标准差就越大？相关系数不是等于协方差除以标准差吗，那不是反向的关系吗？

这道题看了答案觉得会做。但是题目看不懂描述着哪个场景。也许不太理解CTD,老师能帮忙解释一下吗？

老师，这个公式的第三部（W平方）是怎么来的呢？