这道题 spot price就是QBP吗？ 跟coupon rate没有关系？ 成本有可能是负的？那选CTD是选绝对值最大的？

老师 23题的20是什么意思呢

请问为什么long option是右偏的，short option是左偏呢

innovation是收益率? 谢谢老师!

请问老师，这道题目我算出来的会让答案不一致。。。对照书上的公式，我没有计算错哎。。。

（押题 75 题） 老师，算出来的3.04％是什么利率呢，还有用计算器算出FV的思路不太懂

老师，第88题，call price和股票波动率之间的关系怎么理解？有什么公式吗？

老师，第87题除了用了一个贝叶斯公式，另外分子上的一个概率具体用的是哪个公式？

老师您好, 这道题是押题卷的第10题. 我认为这道题老师方程有误: 上面的式子, WA, WB是按市值权重的; 下面的式子, WA, WB是按面值权重的. 由于他们的市场价格不一样, 因此按市值和按面值来看权重是不一样的. 所以, 老师的方程我认为方式不统一, 要么全部按照市值, 要么全部按照面值. 请参见协会2018年的practice exam 第40题. 这个文件PDF在QQ群中. 麻烦您解释下, 谢谢老师!

这里远期的payoff为什么是s-k？