老师 我想问下这边为什么看涨和看跌期权是S减去K就可以了 而在上一本书中计算方式是S减去K乘以e的-rt次方
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为什么在反向市场是盈利在正向市场是亏损？
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这期课是不是剪辑有问题？怎么讲着养老金突然又跳回保险了？
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这道题有个地方不明白，算beta不是应该用标准差吗？为什么老师直接用了volatility？不用开根号吗
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不懂为什么1000也要以9个月期限贴现计算...以为1000是起始价格不需要贴现...
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为什么系数是7-1次方，不是从1次方到6次方的和，前面的大E符号不是求和吗？
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为什么第一题用F是用实际减预期，第二题是用预计减实际？有什么区别？
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老师上升的概率乘以下降的概率一定等于一吗
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大的放在分子，小的放在分母，所呈现的结果是大于1的，为啥就只有一个拒绝域？
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