为什么在risk neutral的计算公式中不需要乘以(三角形）？
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为什么不可以用industry index 的 coefficient 1.9直接代表 X Y的相关系数
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老师，这题也就是说 那个条件flat term structure没用么？只是单纯因为溢价发行，所以会趋向债券面值 选B? 如果term structure是upward sloping 又会怎么样呢，感觉不是很懂
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这节视频中并没有推导公式的讲解，请问是否会有相关视频？
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correlation大于零且随着correlation的减小，其正相关性也会随着减小。请问如何在图表中表示出来？
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老师好，这道题只考察评级这一个知识点吗？ 其他答案什么意思，看得有点懵， 尤其C和D， 不太明白。
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如果要解各投资组合的比例还需要哪几个公式？还需要有一个和risk相关的比例吗？希望可以帮忙列出来
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没听明白为什么D小于T 啊
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不是很理解 正相关关系 为什么就 more than， 相关系数不是 （-1，+1）吗， 如果相关系数为0.8， 好像也不能直接乘啊， 这里相关性到底是干嘛的？
ps. 一开始以为这题还要用beta分布…
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老师 这里只是说了这个期权是三年的 凭什么直接可以得出这是一个三次二叉树模型 ，又没有说每一期都是一年的 有些单位不是三个月或者半年吗？
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