请问老师这道题的知识点是？
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老师这道题计算器算按7的意思是？还有就是算完之后如何清零？
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为什么income不是百分之4呢 不是半年是百分之2么
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为什么y上升、p下降的情况下买债券要买duration大的？为什么duration越大债券上涨速度越快？越小债券下跌越慢？duration是一个时间概念，与价格涨跌速度有什么关系
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为什么这道题使用一般利率公式，而非复利公式?如何从题中得出?
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老师好， bond的delta 是什么？ bond的价值不是 未来现金流的折现吗？ 股票价格变动跟bond价值变动有什么关系？
这一题只考虑 convertible bond 隐含的call option 吗？
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老师请问用计算器按出这个解析的结果的步骤是？
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老师后面2*4*…是怎么得到的？
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老师好，
对于call option, at money 时，为什么delta = 0.5？
delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma*sqrt(T).
能理解当S=K时， ln1=0. 后面r在短期内可看作为0，sigma为1，可是T呢？ T不同时间算出来是有数值的呀，为什么N(d1)正好等于0.5呢？
请老师解答一下， 如果有数学推导最好。
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老师您好，辛苦老师的讲解了
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