从哪里可以看出r，s的相关性是负的啊
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spot rate其实是0时刻到t时刻的利率，而forward rate是t0（0到t间的一个时间点）到t的利率，可以这样理解吗？
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DD表示的是y变动1% p变动多少钱 DV01表示的是y变动1bp p变动多少钱 但是1%与1bp差的是100倍 为什么DV01=DD*0.0001呀
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请问一下 如果这道题的mac duration是1.9 那么modified duration为1.67 那么DD为 md*p就等于1670 那么不就意味着利率变动1% 价格变动1670块钱呀？然后我用计算器算 价格只变动了15块 请问一下哪里出问题了
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这个例题计算fix的价值时错了吧？应该用4%贴现不是2%吧？
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折现因子与折扣率是两回事对吧，前者是discount rate，是用来计算债券现值，后者用来计算T-bill的价格？
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这是一道比较futures and forwards的题目
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老师请问为什么k后面乘以的是usd的rate，它不应该是aud吗
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为什么防止欧元下跌要买美元看跌期权，不应该买欧元的吗
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