原则4和原则8提到cover all material risk 但授课老师讲的却是注意是所有“重大”的material risk，在考试的时候注意一下all 出现的情况，能再解释一下吗，还是不会判断
已回答
interest rate swap第一题，为什么是3 这个时间，面值回归？
查看试题
已回答
it is most likely to do so right 这个怎么翻译
查看试题
已回答
FRA里面：
1.结算日的收益是假如市场利率高于约定的利率，long 方获得的补偿是吗？获得的补偿就是FRA的利息是吗，就是签订FRA的收益吗？但他还是按照市场利率借的钱是吗？2.所以到期日的收益又是什么？
已回答
期货合约在面对同一标的资产时，若预期价格上涨，则long position 避免损失，但是对于不同的标的资产如何利用期货去对冲现有的资产带来的风险？
已回答
习题册第328/329题的解题思路和课件上的不太一样， 也不太好理解。Swap的价值可以等于Bond(Fix) -Bond(Flow). 但是答案把Bond(Float)直接等于SWAP 本金。这种思路不太理解， 是怎么转化过来的
已回答
想确认下Merge Arbitrage 的计算问题（cash deal 和share for share ）
在2019年的考纲里还有吗 需要学习吗
已回答
两次掷到2 的概率是不是计算错了，应该是1/6*1/6*5/6*3吧？
已回答
期货合约的价格和定价，估值以及价值，真实市场报价这些之间都是什么关系？
已回答
担心未来价格上涨，long一份期货合约，在价格上涨的时候可获得收益。
担心价格下跌，short一份期货合约，为什么在价格下降的时候回获得收益？
已回答
