这里的discount rate为什么不能用（100-报价）/100来算呢

老师这个拉姆大和k如何区分哪个是5哪个是7

永续债卷的修正久期是1/y，对吗？

老师，这道题明明写的是零息债券，为什么题干中还要写半年复利，是题干写错了，还是出题人故意这么写误导大家的视线的？

老师这道题为什么时间T1*T2=5*5.25， 5.25是哪儿来的？默认3个月的lag吗？

D 选项为什么错？

这道题说的是投资人找aaa评级公司进行投资去减少违约风险，为什么不选A投资人最不担心信用风险？

这道题选a还是不太理解，题目说多维情景分析我觉得风险因子的相关性也有一定影响

老师，您好， 这题 算英镑部分的return时，您讲的是首先用2mn/1.62算出了期初时这部分英镑的价值，然后乘以1+8%算出了本息和，接着*1.52，折回美元，最后-2mn的本金 剩下利息部分，除以2m得到return 计算公式 如下 【2m/1.62*(1+8%)*1.52】-2, 结果/2=1.33% 我在做的时候，我用的是【2m/1.62*0.08】*1.52/2 =7.51% 我这么做是因为 我只想考虑 利息部分，不考虑本息和，也不用去减本金，这样做结果错了，我的问题出在哪？？？

What are the duration and convexity of a two-year bond that pays an annual coupon of 10% and whose current yield to maturity is 14%? Use $1000 as the face value. A. 1.637 years and 3.3491 B. 1.732 years and 4.0283 C. 1.892 years and 4.2276 D. 1.906 years and 4.3278 此题给出的答案为D，但并没有给出convexity的具体计算过程。 附件截图中的计算公式有三点疑问如下： 1、第一个公式的sigmma-t是如何计算的？麻烦以本题为例. 2、第二个公式是否也是convexity的计算公式？两者有何区别？ 3、两个公式均未算出与答案一致的convexity，求解。