老师，382题干里只说了same maturity，没有说same underlying,根据期权价格的上下限推导，两个美式call option的最大价差应该是:S0-max(0，S0'-k'e-rT)，而不是两个执行价之差，为何不选A?

老师你好 从定价公式逻辑来看，成本和收益都是short方在0时刻买入现货 准备在T与long方交割的过程中产生的 既然如此那便利性收益应该是属于“相对于long方而言是供应方”的short方呀。这道题既然现货持有方（即short方）是消费者，那谁是supplier呢？

价格变动不是期末减起初么，应该为负数啊

浮动利率都是按期初的rate来确定当期末互换的现金流吗？

在老师之前的案例中，是用NP/（1+r）计算折现，为什么在这个例题中要用30k*e^rt公式折现呢？

为什么要把6%处理成5.8269%？直接用e的-6%折现不可以吗？

还是不太明白为什么c是错的，能再讲解一下吗？

老师 请问这道题在0.5时刻折现算dirty price 时 指数2*0.25是什么意思 谢谢老师

插值法计算，为什么不是(x-2.91)/(3.14-2.91)=(0.0521-0.5)/(0.0521-0.049)

老师 这道题为什么不能理解为收CAD 付USD