Azure2019-03-19 18:29:02
Azure老师 请问这道题B为什么不对呀 谢谢老师
回答（1）
Galina2019-03-19 18:33:16
Galina这个有点涉及第四门课的知识点。
期权价格变动和股票价格变动之比成为delta。
对于call option，股票价格和期权价格正相关，所以delta大于0.
但对于向上敲出的障碍期权，股票价格越高，可能使得期权敲出，变得价值下降，所以呈现delta小于0
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那两值期权呢
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两值虽然有跳空，比如对于call来说，它“跳”上去了，就可以得到资产或者资金了呀。
所以delta其实是基本0了，也就是对于option value没什么影响了
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