被对冲的资产组合的duration为什么用6个月后的值呢？
已回答
为什么A不对?美式options on futures会提前行权？
已回答
老师您好，所以这种题的话，标准差是不用考虑的是么？
查看试题
已回答
想请问为什么是95.625/100
已回答
为什么选择不行权的价值不是零而是1.4147
查看试题
已回答
请问美式看涨期权在没有分红的情况下为什么没有提前行权的可能呢？
已回答
时间T对于欧式期权的不确定和对美式期权的正向关系如何解释
已回答
这题是因为是债券的期权所以用DVO1来对冲，那么假如是股票的期权是不是用β来对冲？什么情况下是用希腊字母来对冲？
已回答
77题 题目不是问得是stock price的波动率嘛？ 为什么答案是关于return的波动率呢 ？
已解决
