At the time, the one-year forward price was USD 1,000 per ounce. The nine-month forward price of gold is now USD 1,050 per ounce. 它三个月前的价格是1000，现在的价格是1050,这两个时间不同不能直接加减吧，1050不应该要往前贴现后再和1000加减吗

你好，long是买入，现在期货价格下降了2000，对于买方来说不是赚了2000嘛？

第一题老师笔误了，正确答案是D，老师写的选B选项

老师这道题用方法3 为什么N不是10.5？

老师这里t0的value为什么是 减f 呢？f是call的价格 那对一个short call的人来说，在t0不是应该收到premium嘛

请问为啥用9个数据，为啥减去一个呢

请问 这题求prepayment 不是应该是SMM×(balance-月计划PRN)么，为什么答案没有减去就直接乘的balance?谢谢。

请问这种情况下为什么long方是gain?为什么不是loss

老师，这种题跟5年期10年期利率有什么关系么？

在计算债券对冲头寸大小时，被对冲组合和对冲物的久期都应该用未来的久期吗？