为啥不用survival概率0‚959计算

C选项是对stack and roll hedge的描述，感觉A选项是不是对strip hedge的描述呀

strips 不就是相当于本息分离的零息债券吗？那零息债券不都是折价发行的吗，为什么A是对的呀？

这个题不是求the forward rate three years from today嘛，为什么，又要算forward rate in two years

2200是执行价格，“where contract value is determined by EUR 10 per index point”这句话什么意思，为什么标的资产价格是2200*10呢？

这个题的magnitude是指？这个是根据什么公式来判断的呀是根据那个the duration and convexity estimate那个公式来判断的吗

VaR值这里的应用为什么为不合适的呀，那VaR值得主要应用范围是什么

这个题答案有些没看懂，他是根据VaR值的计算公式来判断的吗

175000我是算出来了，但是那个后面的more or less是怎么判断的呢？

请问什么时候用duration-based hedge ratio算什么时候用DV01算呢