duration与coupon rate的关系不是coupon rate越小duration越大吗，那coupon rate越小coupon不就越小吗那不就是coupon越小duration就越小吗，但是在这个题里为什么coupon越大DV01就越大呢
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为什么这个1.65应该乘在外面而不是应该分别乘呢
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这章前面做的一个题算凸度，也是含权债券，但是p+和p-没有用callable bond+call option。为什么算D时候要相加
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这道题的答案有点没看懂，还是不太理解为什么puttable feature 要long the option，什么叫put back the bond to the issuer
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请问这题collar的三种情况是怎么推出的？S<X时，payoff=X; X<S<X+a时，payoff=S; S>X+a时，payoff=X+a ?谢谢
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请问什么情况是乘以根号10/252，什么情况是乘以根号10呢，有点分不清
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请问：A short bull spread involves selling a call at lower strike price and buying another call at higher strike price= a short bear spread? 谢谢
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当减少样本数量时，第一类错误的发生概率是增加吗？
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CML和SML上的点都属于有效前沿的点吗？
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银行计算资产价值模型出现错误属于什么风险？
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