老师，这个puut-call parity holds for是什么意思？

为什么说Var不是次可加性的？另外，次可加性，单调性，平邑不变性等四个性质是表达什么意思？满足的越多说明风险越小？

At the same time, the bank sells a forward contract to eliminate exchange rate risk equal to the expected receipts one year from now. 理解上，不是做了对冲了，所以没有汇率影响了，还仍应以1.62计吗？

我的课程中有option market段的学习 但这个资料来源是哪里啊

bond1的折线因子为什么可以用到bond2上面去，按照题干的意思不是应该两只不同的债券吗？

当issuer misses a payment时，trustee是不是没有义务一定要declare a default？

A选项哪里错了？

老师可以具体讲一讲这个例子里的基差风险吗？forward的价值计算方式跟futures不一样，而且这个例子前期几个roll都没有对应的卖出现货的S0收入，那它的基差风向体现在哪里呢？

老师请问conditional var为何就是做平均呢

请问如何体现convexity和maturity的关系？在公式里面我们没有考虑maturity呀